Forex mae mfe

Profesjonalne daytraders analizują swoje zawody i starają się uczyć od niego. Ważnymi wskaźnikami są nie tylko zyski i straty, ale także akcje cenowe w handlu. Przeczytaj ten artykuł, aby dowiedzieć się więcej o koncepcji MAE i MFE. Definicja Najwspanialsza wycieczka (MFE) i maksymalna niepożądana wycieczka (MAE) są ważnymi wskaźnikami skuteczności podczas analizowania handlu. MAE: znakuje najniższą cenę podczas długiego handlu lub najwyższą cenę podczas krótkiego handlu. Innymi słowy: To pomaga obliczyć najwyższą stratę w handlu. Nazywa się to również maksymalnym odciągiem. MFE: znakuje najwyższy punkt podczas długiego handlu lub najniższą cenę podczas krótkiego handlu. To pokazuje największy potencjalny zysk z handlu. Long Trade: MAE i MFE Short Trade: MAE i MFE MAE MFE MAE w najwyższym punkcie MAE MFE MFE w najwyższym punkcie Jeśli długi handel nigdy nie był w stratach, co oznacza, że ​​cena była zawsze wyższa niż punkt wejścia, niż MAE jest równy punktowi wejścia. To najlepsza sytuacja dla przedsiębiorcy, handel zarabia od początku. Jeśli podczas długiego handlu MFE znajduje się w najwyższym punkcie i jest to również punkt, w którym sprzedajesz, to osiągnięto limit zysków z zysków. Analiza punktów MAE i MFE może pomóc Ci zoptymalizować transakcje. Jeśli widzisz, że MFE jest zawsze bardzo daleko od ceny sprzedaży, strategia tracącej stop loss wymaga pewnej poprawy. Pomaga to chronić zarobione już zyski. Jeśli MAE jest bardzo daleko od ceny wejścia, tolerancja ryzyka może być za wysoka. Kontynuować. Potencjał strategii handlowej ndash Analiza firmy Mae Mfe Odkryłem wiele sposobów mierzenia potencjału strategii handlowych w ostatnich latach i chciałbym powiedzieć, że nie ma najlepszego sposobu. Podczas mojego odkrycia znalazłem kilka metod, które potrafią określić ilościowo strategię handlową i chciałbym przedstawić jeden z nich. MAE MFE jest prawdopodobnie jednym z najprostszych sposobów mierzenia potencjału systemu handlowego. Znalazłem tę metodę jako pierwszą metodę i najbardziej mi się podoba. MAE MFE jest analizą najczęściej stosowaną przez kierujących handlarzy algorytmicznych. Piękno tej metody jest w prostocie. Maximum Favorable Excursion (MFE) jest maksymalnym niezrealizowanym zyskiem w tym okresie. Maksymalna niepożądana wyprawa (MAE) to największa niezrealizowana strata w tym okresie. W Internecie można znaleźć wiele definicji MAE MFE. Niektóre z nich używają terminów podczas otwartego handlu. Ta specyfikacja może być prawidłowa, ale w trakcie handlu oznacza, że ​​masz już i chcesz zamknąć handel SL lub PT. Poprzez naciśnięcie jednego z tych zamykających zamówień można uzyskać statystyki, ale te statystyki są automatycznie uszkodzone i nigdy nie dostaniesz potencjału strategii w skali czasowej. Jeśli chcesz uzyskać rzeczywiste i czyste statystyki z testów, musisz użyć analizy skali czasu. Jest to przykład jednego prostego wpisu w analizie skali czasowej. Jak widać na powyższym rysunku, w skali dziennej obowiązuje limit MAE MFE. Oto sposób wykorzystania ilościowego pojedynczego sygnału w strategii handlowej. Teraz musisz zastosować tę procedurę dla każdego wpisu generowanego przez strategię handlu. Jak widać na obrazku poniżej to naprawdę nie jest łatwy sposób na testowanie strategii. Metoda jest prosta, ale bardzo trudne do przeprowadzenia testów z ogromnymi zbiorami danych i tysiącami wpisów. Możesz użyć otwartego biura lub excel na przykład na kilka sygnałów, ale ten plac zabaw przeznaczony jest głównie dla podmiotów zajmujących się algorytmem, którzy mogą uruchamiać te testy w skryptach. Przykład analizy MAE MFE Teraz możemy określić, co można wydobyć z tych testów i co najważniejsze. Zrób to zdjęcie jako demonstrację modelu teoretycznego Co można zobaczyć na powyższym rysunku to wynik analizy MAE MFE na 3 wykresach. Pierwszy wykres to suma wszystkich pozytywnych sygnałów w strategii handlowej w okresie 45 dni. Drugi wykres to suma wszystkich niedźwiedzich sygnałów w strategii handlowej w okresie 45 dni, a trzecia część to suma wszystkich sygnałów w strategii handlowej. Nowe letrsquos zobacz wykresy z prawdziwych sygnałów handlowych Możesz zobaczyć dokładnie te same statystyki, co poprzedni przykład tylko z prawdziwymi sygnałami transakcyjnymi. Teraz możemy spróbować porównać te dwa przykłady. Oba przykłady mierzy się w tym samym przedziale czasowym. Współczynnik e ndash stosunek e jest współczynnikiem, który jest w stanie oszacować potencjał strategii handlowej. e - stosunek jest kwantyfikacją pozytywnych transakcji pozytywnych (pozytywny potencjał transakcji w skali czasowej) podzielony przez sumę negatywnych transakcji (negatywny potencjał handlu w skali czasowej). Jak wiesz, jednym z najbardziej dochodowych sposobów handlu jest zbieranie sygnałów z dobrym wskaźnikiem ryzyka. Analiza MAE i MFE mierzy potencjał nie tylko jednego handlu, ale całego systemu. Jest to największa zaleta tej analizy, a stosunek ndash jest interpretacją tego potencjału. Zobacz wykresy poniżej. MFE MAE e-ratio (większa liczba jest lepsza, wszystko ponad 1 jest dobrym wynikiem) Jak widać, stosunek e w teoretycznym modelu jest ponad 1 przez cały czas. Rezultat prawdziwej strategii wskazuje współczynnik e-1 powyżej 10-45 dni, ale wtedy jest wyższy niż model teoretyczny. Czy to lepszy wynik, czy nie Nie, nie jest. Powyższy wykres mówi coś bardzo ważnego. Nawet jeśli potencjał w realnej strategii handlowej w dłuższej perspektywie jest bardzo pozytywny, system nie ma dobrych punktów wejścia. Te statystyki mogą być uszkodzone przez przypadkowe czynniki spacerowe (duża tendencja wzrostowa lub nieprzyjemna, dysproporcja w perspektywie Długa i krótkoterminowa oraz inne czynniki). Analiza MAE MFE polega na analizie potencjału strategii na pierwszym miejscu i walidacji punktów wejścia w drugiej. Wyjścia są bardzo ważne w handlu, ale testy nie dotyczą wyjść w tym przypadku. Zarządzanie pieniędzmi jest najważniejszą rzeczą w handlu, ale zupełnie odmiennie od opracowania procedury strategicznej. Nie możemy mieszać wszystkich tych kroków razem. MAE MFE Wykresy dla różnych stylów handlowych. Chciałbym powiedzieć na koniec jedną ważną notatkę. Analiza MAE MFE to potężne narzędzie do potencjalnego pomiaru, sprawdzania poprawności wpisów i jest również pomocne jako pierwszy krok do prostej konfiguracji zarządzania pieniędzmi. Ale nie jest narzędziem, które może rozwiązać wszystkie problemy. Trzeba pamiętać, że ta analiza jest tylko pojęciem matematycznym i nie jest zbyt mądry w użyciu bez podstawowej logiki. Musisz zrobić ogromną próbkę statystyczną. Inną sprawą jest to, że dla różnych stylów handlowych szukasz innej jakości i potencjału wejścia. Dla skalperów najważniejsza rzecz jest kilka minut, ponieważ dla dużych firm handlowych swing w ciągu pierwszych godzin, a najważniejsze po prawej stronie stołu, inwestorzy lub inwestorzy długoterminowi. Jest tylko jedna reguła, którą musisz przestrzegać. Musisz mieć współczynnik e zawsze większy niż 1. E stosunek powyżej 1,5 oznacza, że ​​masz silną i solidną strategię handlową. Przetłumacz na Rosyjski rsaquo Forex Trading Edukacja rsoquo MFE i MAE w Forex i jak mogą pomóc MFE handlu i MAE w Forex i jak mogą pomóc w handlu Jedną rzeczą, która jest stała w handlu forex jest, że nigdy nie będzie niedobór szalony EA, nowe wskaźniki i innowacyjne techniki mające na celu maksymalizację wyników handlowych. Ale są dwa wskaźniki, o których wiele się nie mówi, których czuję warto zbadać. Więc, w tym poście, zamierzam zniszczyć MFEMAE. pokaż, gdzie można uzyskać te informacje i jak z nich korzystać, aby mieć nadzieję poprawić swój handel. Jakie są Twoje ulubione wycieczki Co oznacza MFE i MAE Stand Jeśli nie słyszałeś tych terminów wcześniej, MFE oznacza Maksimum korzystnego przejazdu. Jak zapewne przypuszczasz, MAE oznacza zatem Maximum Adverse Excursion. Ponieważ nie mówimy o wycieczek pieszych, wycieczka odnosi się do tego, co dzieje się z ceną w trakcie handlu. Jak mierzyć MFE i MAE Istnieje kilka różnych sposobów pomiaru MAE i MFE. Możesz ręcznie zarejestrować to po zamknięciu handlu lub skorzystać z witryn śledzenia online, takich jak MT4i czy MyFxBook. Ponieważ te witryny automatycznie aktualizują raporty, są to moja preferowana metoda śledzenia MAE i MFE. Ponieważ używam MyFxBook, będę używał tego jako przykładu. Pokażę zarówno dane, jak widzę je na moim koncie. Najpierw spójrz na Forex MAE: Wykres 1 8211 Maksymalna niepożądana wycieczka Czerwone kropki wskazują na tracone transakcje, a zielone punkty są zwycięskimi zawodami. Liczbami na osi poziomej są liczba pipsów gainloss jako końcowy wynik handlowy. Liczby na osi pionowej to liczba pułapów niepożądanej wycieczki. Albo w inny sposób wpadać w niekorzystną wycieczkę, najwięcej pułapek, które handel wzbudzał przeciwko mnie, zanim został zamknięty. Teraz przyjrzyjmy się wykresowi Forex MFE: Wykres 2 8211 Najwspanialsza wycieczka Ten wykres jest podobny do poprzedniego wykresu, poza tym, że jest to powyżej osi poziomej, ponieważ są to wygrane rzemiosła. Pokazuje mi, jak bardzo byłem, zanim zamknąłem handel z zyskiem lub stratą. Po pierwsze, spójrz na wykres 1 8211 MAE. Jeśli po prostu dokonamy ogólnej obserwacji wykresu, czerwone kropki mają tendencję do przechodzenia w ukośną linię, w dół iw lewo. Dla mnie jest to dobry znak, ponieważ pokazuje, że moje transakcje utraty przebiegały zgodnie z planem, jeśli chodzi o uznanie moich strat. Możesz to sprawdzić, wykreślając kilka przykładowych strat na tym wykresie. Na przykład powiedzmy, że były cztery transakcje, z przerwami strat 50, 100, 200 i 300 pipsów. Jeśli ich maksymalna niekorzystna wycieczka lub maksymalne wypłaty to również stop loss, zobaczysz prostą ukośną linię, która spadnie w dół i na lewo. Jeśli przyjrzymy się zielonym kropkom lub wygrywającym transakcjom na wykresie 1, zobaczymy, że historia jest zupełnie inna. Są sklasyfikowane bardziej wokół linii zero MAE (oś pionowa), wskazując, że większość zwycięskich transakcji nie miała zbyt wielkiego rozliczenia, zanim zostaną zamknięte z zyskiem. Teraz przejdźmy do wykresu 2 8211 MFE. Jak widać, jest to niemal odwrotność do wykresu 1. Jeśli zaczynamy po lewej stronie wykresu, z przegranymi zawodami, wszystkie one mają tendencję do zgrupowania wokół zerowej linii MFE. To dobrze, bo pokazuje, że większość przegranych transakcji nie poszła zbyt daleko w pozytywne, zanim została zamknięta z powodu straty. Po prawej stronie wykresu 2 nie jest dokładnie odwrotność utraty transakcji na wykresie 1. Kropki poruszają się zasadniczo w linii ukośnej, po prawej stronie. Ale jest kilka kropek, które wykraczają poza wyimaginowaną linię, która byłaby obliczana, gdyby zysk był dokładnie równy MFE. Co to wszystko znaczy, że podzielę je w następnej sekcji8230 Jak mogą pomóc w handlu Teraz, gdy mamy pomysł, jak te dwie metryki działają, jak możesz i ja wykorzystywać te informacje, aby poprawić nasz handel. Pozwól, aby moje wyniki pokazały, co można poprawić. Na wykresie 1 transakcje przegranej są w porządku. Poruszają się w dół iw lewo, prawie w prostej linii, pokazując, że honoruję moje straty. Jest pewien margines, co oznacza, że ​​handel był bardzo duży, ale zdecydowałem się zamknąć to na straty, gdy rynek znowu się wycofał i pozwolił mi wydostać się po lepszej cenie. To też świetnie. Zwycięskie transakcje na wykresie 1 również są dobre. W większości nie robiły zbyt wiele, zanim zostały zamknięte z zyskiem. Przenosząc się na wykres 2, przegrane transakcje wyglądają dobrze. Nie byli wcale wcale, zanim zamknąli się ze stratą. To pokazuje, że na stole nie zostawiam dużo pieniędzy. Będę prawie zawsze pozostawić pieniądze na stole, to jest dane w handlu, ale nie robię tego zbyt wiele z utratą handlu. Ale patrząc na punkty danych z wygraną na wykresie 2, jest to inna historia. Idealnie, te kropki byłyby również w przekątnej, w górę iw prawo. Niemniej jednak, Im zazwyczaj nie będzie to zobaczyć, chyba że mój sposób handlu ma trudne poziomy docelowe zysku. Ja nie. Dlatego powinny być jakieś kropki rozproszone ponad urojoną, doskonałą przekątną linię. Ale jeśli spojrzysz na wyniki, mogłabym lepiej w tym dziale. Jeśli spojrzysz w pobliżu zerowej linii MFE, w tej dziedzinie znajduje się kilka punktów. To pokazuje, że wziąłem sporo niewielkich zysków, nawet jeśli cena znacznie wzrosła na moją korzyść. Używając szorstkich szacunków, niektóre z tych transakcji przenosiły 200 pipsów na moją korzyść, zanim je zamknąłem z niewielkim wzrostem 20 pip. Więc dla mnie jest to obszar, na którym mogę się poprawić. Muszę zrobić lepszą robotę, aby zarobić trochę zysku, gdy handel wzruszał się na moją korzyść. Ponieważ większość mojego handlu aż do ostatniego miesiąca miała tendencję do występowania w naturze, oznacza to, że muszę zająć trochę zysku, kiedy cena uderza w ten pierwszy poważny poziom wsparcia w downtrend lub pierwszy opór w trendzie wzrostowym. Zajęło mi trochę czasu, aby owinąć moją głowę wokół tego, co te miary mówiły, więc nie przejmuj się, jeśli są trochę mylące na początku. Ale kiedy się do nich dojdziesz, mogą dostarczyć cennych informacji na temat tego, jak poprawić handel. Ostatnie pomysły na MFE i MAE Mam nadzieję, że ten post pokazał, jak efektywnie używać MFE i MAE do analizy Twojego obrotu. To nie jest magiczny wskaźnik, który uleczy wszystkie nieszczęścia handlowe. Podobnie jak cokolwiek innego, jest to kolejny sposób wizualizacji wyników handlowych. Jeśli jednak stosujesz je w połączeniu z innymi metrykami, możesz pogłębić zrozumienie, w jaki sposób można poprawić handel. Czy korzystasz z tych danych, a jeśli tak, to co uczyłeś od nich w swoim własnym handlu Zostaw komentarz poniżej i daj nam znać8230MFE: Najwyższa wygrana to termin używany do mierzenia, ile handlu przemieszcza się na korzyść Wejście. Tak więc, jeśli Twoja cena wejścia na długiej pozycji wynosi 34, a tak długo, jak doszło do handlu, rynek wzbudził na twoje korzyść cenę 35,50, oznacza to MFE 1,50 (35,50 8211 34). Maksymalna niepożądana wyprawa to termin używany do mierzenia, ile handlu porusza się z Tobą, z Twojego wpisu. Tak więc, jeśli Twoja cena wejścia na długiej pozycji wynosi 34, a tak długo, jak rynek się skończył, rynek poruszył się z Tobą na niską cenę 33,25, co oznacza, że ​​MAE wynosi 0,75 (34 8211 33,25). BSO: najlepszy skala. Im bliżej Twój BSO jest MFE, tym lepiej i wydajniej twoja strategia wyjścia 8230 w zasadzie nie pozostawia zbyt dużo pieniędzy na stole. Jeśli różnica pomiędzy BSO a MFE jest duża, może być problem zbyt blisko docelowego celu, a nie pozwolić zwycięzcom 8216run8217.