Pobierz Ebooks: 1 pliki multimedialne wyszukują pliki dopasowują zapytania z witryn firm trzecich do sieci partnerskich oferujących nieograniczony dostęp do licencjonowanej zawartości rozrywkowej. filesdock zapewnia odwiedzającym, którzy w przeciwnym razie szukają darmowej zawartości, aby cieszyć się więcej za mniej. fr es de no nl da jp ar ro sv zh Możliwe przyczyny: Wprowadzona karta kredytowa może mieć niewystarczające fundusze. Numer karty kredytowej lub numer CVV nie został prawidłowo wprowadzony. Twój bank wydający karty nie był w stanie dopasować CVV lub daty wygaśnięcia do podanej karty kredytowej. Wprowadzony adres rozliczeniowy nie pasuje do adresu rozliczeniowego na karcie kredytowej. Podana karta kredytowa jest już w użyciu. Spróbuj użyć innej karty. ISBN 13: 9781616586386 Najlepiej sprzedająca się książka handlowa Connors i Alvarez jest teraz dostępna w miękkiej oprawie W ostatnich miesiącach zmienność na rynku osiągnęła rekordowy poziom, pozostawiając każdego inwestora i inwestora, aby zadać to samo pytanie: quotAm przygotowałem się do obsługi warunki rynkowe W Larry Connors, CEO i założycielem TradingMarkets, krótkoterminowych strategii handlowych, które pracują, omawia 16 prostych strategii kluczowych dla sukcesu każdego inwestora lub inwestora. Strategie te zostały przetestowane ponownie do 2008 r., Ale również zostały sprzedane przez Larry'ego i jego zespół w wielu różnych warunkach rynkowych. To musi być książka dla każdego, kto chce poprawić handel w każdych warunkach rynkowych. Zobaczysz strategie i metody, których prawdopodobnie nigdy wcześniej nie widziałeś, a wszystkie są statystycznie poparte badaniami o wartości przekraczającej dziesięciolecia. Najlepszy oscylator dla handlowców Czy wiesz, jaki jest najlepszy oscylator do wykorzystania w handlu W rozdziale 9 dowiesz się, jaki oscylator Larry uważa za najbliższy świętemu graalowi oscylatorów. I zobaczysz wyniki testów, gdy zastosujesz je do ponad 77 000 transakcji od 1995 r. Jak zwiększyć twoje obroty handlowe Na stronach 39-48 Larry nauczy Cię jednej prostej techniki, która pomoże ci jeszcze bardziej zwiększyć codzienne obroty handlowe. Naucz się prawidłowo handlować ETFami Larry uczy Cię niektórych z jego najlepszych strategii handlujących popularnymi ETFami, takimi jak SPY, QQQQ i wiele innych aktywnie wymienianych ETFów. Profesjonaliści przybywają do ETF-ów, a teraz będziesz mieć w posiadaniu statystycznie zabezpieczone strategie ETF, które będziesz mógł aplikować przez wiele lat. Jak handlować za pomocą VIX Czy korzystasz z VIX do czasu transakcji? Nauczysz się wielu sposobów na korzystanie z VIX, z których wiele ma ponad 70 poprawnych wyników w ciągu ponad dekady. quotLarry zrobił to ponownie. Dostarcza wnikliwego podręcznika praktycznych, użytecznych i ponadczasowych metod osiągania zysków na rynku. Tony Saliba, dyrektor generalny BNY ConvergEx LiquidPoint, profilowany w czarodziejach rynku The Mind Trading jest tak samo ciężki jak każdy zawód na świecie. Teraz ucz się od światowej klasy eksperta, z którym Larry przeprowadził wywiady na temat ekstremalnego treningu psychologicznego i czego potrzeba, aby odnieść sukces nie tylko w handlu, ale we wszystkich dziedzinach życia. Dowiedz się, jak poprawić swoje wyniki handlowe, kupując krótkoterminowe strategie inwestycyjne, które dziś w pracy mogą należeć do innej edycji tego tytułu. O autorze . Larry Connors, dyrektor generalny i założyciel Tradingmarkets Pan Connors ma ponad 26 lat doświadczenia w pracy na rynku rynków finansowych. Karierę zawodową rozpoczął w 1982 roku w Merrill Lynch, a następnie został wiceprezesem w firmie Donaldson, Lufkin, Jenrette. Oprócz roli prezesa The Connors Group, pan Connors jest partnerem zarządzającym Connors Capital, prywatnej firmy badawczej zajmującej się badaniami rynków finansowych. Pan Connors jest autorem najlepiej sprzedających się książek na temat strategii rynkowych i obrotu giełdowego, w tym: jak naprawdę działają rynki, Street Smarts (wraz z Lindą Raschke) i tajemnic inwestycyjnych zarządzającego funduszem hedgingowym. Street Smarts został ostatnio wybrany przez magazyn Technical Analysis of Stocks and Commodities jako jeden z The Classics do handlu książkami napisanymi w ubiegłym stuleciu. Jego książki zostały przetłumaczone na język niemiecki, włoski i japoński. Pan Connors opinie i spostrzeżenia zostały przedstawione lub cytowane w: Wall Street Journal, New York Times, Barrons, Bloomberg TV amp Radio, Dow Jones Newswire, Yahoo Finance, E-Trade Financial Daily, Futures Magazine, Analiza techniczna zapasów i towarów , i inni. Pan Connors był wykładowcą na wielu dużych konferencjach inwestycyjnych w ciągu ostatniej dekady. Cesar Alvarez jest dyrektorem ds. Badań Connors Research LLC. Wcześniej Pan Alvarez był starszym projektantem programu Excel, pomagając firmie Microsoft w dalszym tworzeniu i rozwijaniu programu Excel. Przez ostatnie 8 lat Cesar był profesjonalnym badaczem rynku. Pan Alvarez był na czele badań rynku giełdowego, opracowując szereg udanych systemów transakcyjnych używanych obecnie przez licznych inwestorów i zarządzających funduszami w Stanach Zjednoczonych i na arenie międzynarodowej. Jest także współautorem krótkoterminowych strategii handlowych, które to działają. Cesar uczęszczał na Uniwersytet Kalifornijski w Berkeley, gdzie w 1989 r. Otrzymał tytuł licencjata w dziedzinie inżynierii elektrycznej i informatyki, a jego magister inżynier w dziedzinie informatyki w 1990 r. Informacje o tym tytule mogą należeć do innej edycji tego tytułu. Strategia Double Seven Czas spojrzeć na inny prosty system transakcyjny, który można znaleźć w książce "Strategie krótkoterminowych transakcji" Larry'ego Connorsa i Cesara Alvareza. W tym artykule przyjrzymy się strategii Double 7. Jest to prosta strategia, którą można zastosować do głównych indeksów rynkowych, takich jak DIA, DOW i QQQ. Może być również stosowany na rynkach kontraktów terminowych. Zasady tego systemu są bardzo proste. Instrument musi być powyżej średniej ruchomej wynoszącej 200 dni. Jeśli instrument zostanie zamknięty przy 7-dniowym niskim 8211 zakupie. Jeśli pozycja długa jest otwarta, a instrument zamyka się przy 7-dniowej wysokiej sprzedaży 8211. System handlu opiera się na dwóch podstawowych koncepcjach, o których wiele mówiliśmy na tej stronie. Mianowicie przy obrocie głównymi indeksami rynkowymi, takimi jak SampP, skuteczną strategią jest kupowanie pullbacków w ważniejszym trendzie. Ten system właśnie to robi. Główny trend wzrostowy definiowany jest przez cenę przekraczającą 200-dniową średnią ruchomą. Wycofanie definiuje się jako blisko poniżej najniższego poziomu w ciągu ostatnich siedmiu dni. Po wprowadzeniu transakcji po prostu szukamy nowego siedmiodniowego maksimum do wyjścia. Super proste. Poniżej znajduje się przykład niektórych transakcji na indeksie pieniężnym SampP. Kliknij obraz, aby uzyskać większy widok. Patrząc na zasady handlu, zauważysz także, że jest to system długotrwały. Później w tym artykule będę również odwrócić zasady i przetestować go na krótkim boku. Ale na razie let8217 patrzą na wydajność systemu długiego. W tym momencie I8217m przetestuje go w indeksie gotówkowym SampP (SPX. X dla TradeStation). O ile nie zaznaczono inaczej, wszystkie testy przeprowadzone w tym artykule będą oparte na następujących założeniach: Początkowy rozmiar konta 100 000. Liczba akcji będących w obrocie będzie oparta na oszacowaniu zmienności i ryzykującym nie więcej niż 2000 na transakcję. Zmienność szacuje się za pomocą pięciokrotnego 20-dniowego wyliczenia ATR. Ma to na celu znormalizowanie poziomu ryzyka na handel. PampL nie jest akumulowany do kapitału początkowego. Nie ma żadnych potrąceń za prowizje i poślizg. Nie ma żadnych przystanków. Oto stosowana formuła określania wielkości pozycji: Udostępnia 2000 na transakcję 5 ATR (20) BigPointValue) Wygląda to bardzo obiecująco. Pamiętaj, że system nie zatrzymuje się. Czy 7-dniowa Zoptymalizowana Let8217 wygląda na zmianę 7-dniowego okresu wznawiania z dwóch powodów. Najpierw chciałbym sprawdzić, czy domyślna wartość siedmiu jest zoptymalizowana. Po drugie, chciałbym wiedzieć, czy inne wartości w pobliżu są używane, czy system będzie nadal funkcjonował. Krótko mówiąc, chciałbym przetestować solidność okresu look-back. Na przykład, jeśli zmienimy 7-dniową niską wartość na 6, nie chcę, aby krzywa kapitału systemu8217s drastycznie się zmieniła. Podobnie, jeśli zwiększymy 7-dniową niską wartość do ośmiu, nie chcę drastycznej zmiany wyników. Sąsiednie wartości około siedmiu powinny nadal przynosić pozytywne wyniki. W rzeczywistości byłoby wspaniale widzieć, że system pozostaje opłacalny w szerokim zakresie wartości. Będę korzystać z funkcji optymalizacji TradeStation8217s, aby zoptymalizować okres oczekiwania na wartości 2-20 w przyrostach o jeden. Należy pamiętać, że ta pojedyncza wartość wejściowa kontroluje dwa okresy oczekiwania. Pierwszym jest lookback, a drugim lookback. W miarę definiowania systemu transakcyjnego obie te zmienne używają tej samej wartości. Wyniki testu przedstawiono na poniższym wykresie. Możesz kliknąć obraz, aby zobaczyć większy widok. Oś X zawiera okres obserwacji, podczas gdy oś Y zawiera całkowity PampL systemów transakcyjnych. To wygląda świetnie. Każda wybrana wartość daje pozytywne wyniki. Każda zmiana okresu obserwacji również nie drastycznie zmienia się od sąsiednich wartości. Wartość domyślna siedmiu jest zbliżona do liczby peek, która wynosi sześć, ale nie jest to najbardziej optymalna liczba. Ważne jest również, aby pamiętać, że będziemy używać domyślnej wartości siedmiu dla innych instrumentów, i bardzo mało prawdopodobne jest, aby wykres słupkowy tych instrumentów wyglądał dokładnie tak, jak tutaj. W każdym razie, myślę, że to daje dużo zaufania do okresu oczekiwania. Zoptymalizowany reżim reżimu Podobnie jak w przypadku okresu oczekiwania dla naszego wyzwalacza wejścia, let8217 wykonują ten sam typ testu w okresie reżimu reżimu. Ponownie wykorzystam funkcję optymalizacji TradeStation8217, aby zoptymalizować okres oczekiwania na wartości 20-200 w przyrostach dziesięciu. Wyniki przedstawiono na poniższym wykresie. Możesz kliknąć obraz, aby zobaczyć większy widok. Oś X zawiera okres obserwacji, podczas gdy oś Y zawiera całkowity zwrot z systemów transakcyjnych. To też wygląda świetnie. Wszystkie wartości dają pozytywne zwroty. Ogólnie rzecz biorąc, im dłuższy okres obserwacji, tym większy zysk generuje system. Podczas gdy nie studiowałem liczb powyżej 200, jestem przekonany, że 200-okresowy przegląd nie jest zoptymalizowany. Po obu tych testach możemy być pewni, że ten system nie wydaje się być zoptymalizowany i niezawodny, biorąc pod uwagę szeroki zakres wartości wejściowych. Going Short Pierwotny system to system długi. Let8217 próbują użyć obecnych reguł, aby skrócić rynek. Możemy to zrobić, po prostu zmieniając zasady. Innymi słowy, zmienimy filtr reżimu tylko na transakcje otwarte, gdy cena spadnie poniżej średniej ruchomej wynoszącej 200 dni. Transakcje zostaną otwarte wtedy, gdy cena obniży się do poziomu 7 dni i zamknie się, gdy osiągną nowy poziom 7 dni. Instrument musi być poniżej średniej ruchomej wynoszącej 200 dni. Jeśli instrument zamyka się na 7-dniowym wysokim 8211 krótkim sprzedaży. Jeśli pozycja jest otwarta, a instrument zamyka się przy 7-dniowym niskim 8211 zakupie na pokrycie. Stworzyłem oddzielny system transakcyjny, aby zbadać tylko krótki bok. Wyniki systemu można zobaczyć na wykresie equity poniżej. To nie jest takie wspaniałe. W większości przypadków krzywa equity znajduje się poniżej linii zerowej. It8217s niepewny i brzydki. Najwyraźniej uczestnicy rynku8217 psychologi podczas bessy różnią się od lustrzanego odbicia na rynku hossy. Można by pomyśleć, że skracanie nowych wzlotów u niedźwiedzia to dobry pomysł, a może tak jest, ale ten system nie przynosi zysków. Biorąc dzikie domysły po prostu z przeszłych doświadczeń, stwierdziłem, że szybkie wyjście z rynku niedźwiedzi ma tendencję do lepszej pracy niż na rynkach byków. Być może więc modyfikacja reguł wyjścia w celu utrzymywania handlu do pierwszego rentownego dnia lub utrzymywania tylko przez maksymalnie trzy dni może dać znacznie lepsze wyniki. Jednak takie modyfikacje najlepiej pozostawić na inny dzień. Aby jeszcze bardziej przetestować nasz pomysł na zwarcie, let8217 teraz przyglądają się testowaniu szeregu okresów oczekiwania, tak jak robiliśmy to podczas naszego hossy. Jeśli nasza koncepcja zwarcia jest naprawdę wadliwa, spodziewam się, że nie wprowadzi się wiele modyfikacji w modyfikacji naszego okresu oczekiwania. W rzeczywistości, ponieważ moje dzikie domysły, musimy szybko wyjść, aby pozostać opłacalnymi, spodziewałbym się większych strat, ponieważ nadal zwiększamy nasz okres oczekiwania. Podobnie, spodziewam się, że osiągniemy większy zysk, skracając nasz okres obserwacji. Zoptymalizuję okres oczekiwania na wartości 2-20 w przyrostach o jeden. Wyniki przedstawiono na poniższym wykresie. Możesz kliknąć obraz, aby zobaczyć większy widok. Tak jak się spodziewałem. Ogólnie rzecz biorąc, im krótszy okres obserwacji, tym bardziej opłacalna. Jednakże, ponieważ jest to nasze pierwsze spojrzenie na strategię Double Seven, nie chcę tego zbytnio komplikować, wprowadzając element zwarcia. Na razie zachowajmy prostotę i zastosuj naszą długoterminową strategię do kilku dużych rynkowych ETFów. Strategia podwójnej siódem Przekonanie, że zasady dotyczące wyłącznie długich transakcji są solidne i wydają się posiadać potencjał, let8217 teraz testują ten system na kilku głównych ETF-ach. Test Let8217s, SPY, QQQ, DIA i IWM. W tym teście użyjemy wszystkich tych samych założeń dotyczących handlu i wielkości pozycji, co powyżej, z wyjątkiem następujących modyfikacji. 100 000 konta początkowego Ryzyko 2 kapitału własnego na transakcję PampL nie jest reinwestowany Wnioski Strategia Double Seven daje pozytywne wyniki na czterech głównych ETF na rynku, które testowaliśmy. Czy ten system można handlować z prawdziwymi pieniędzmi, tak jak Prawdopodobnie nie. Pamiętaj, że nie ma żadnych przystanków. Jednak wydaje się, że jest to doskonały początek opłacalnego systemu. Mogę sobie wyobrazić, że niektóre z większych strat mogą zostać wyeliminowane za pomocą jakiegoś rodzaju metody stop, ten system może być opłacalny przy użyciu prawdziwych pieniędzy. Get The BookSimple Shorting Strategy Przez lata I8217 analizował kilka bardzo prostych długich strategii opublikowanych w książce, 8220 Strategie transakcyjne krótkookresowe, które działają8221 Larry Connors i Cesar Alvarez. Artykuły te obejmują następujące długie strategie: Pochowany w książce Connors i Alvarez8217s znajdziesz jedną prostą strategię zwarcia, którą można wykorzystać na głównych indeksach rynkowych. W tym artykule przejrzę tę strategię i połączę ją ze strategią Double Shorting, którą zbadaliśmy w zeszłym tygodniu. Prosta strategia skrócenia Zasady tego systemu są bardzo proste. Instrument musi być poniżej średniej ruchomej wynoszącej 200 dni. Jeśli instrument zamyka się na cztery lub więcej dni z rzędu, sprzedaj krótko z bliska. Zakryj swoją pozycję, gdy cena zostanie zamknięta poniżej 5-dniowego SMA przy otwarciu następnego baru. Model handlowy jest bardzo prosty i stara się znieść silne ruchy zwyżkowe, gdy ogólny nastrój na rynku jest bessy. Przyjmując transakcje tylko wtedy, gdy rynek jest poniżej 200-dniowego SMA, upewniamy się, że niedźwiedzie mają kontrolę. Następnie próbujemy sprzedać się w krótkoterminową siłę zwyżkową zgodnie z definicją czterech dni kolejnych rynkowych postępów. Poniżej zrzut ekranu pokazujący przykład transakcji na indeksie pieniężnym SampP. Kliknij obraz, aby uzyskać większy widok. Krótkie zawody Larry'ego Connorsa. Kliknij, aby powiększyć. O ile nie zaznaczono inaczej, wszystkie testy przeprowadzone w tym artykule będą oparte na następujących założeniach: Początkowy rozmiar konta 100 000. Testowane daty dotyczą okresu od roku 2000 do dnia 31 września 2018 r. Liczba akcji będących w obrocie będzie oparta na oszacowaniu zmienności i będzie narażona na nie więcej niż 2000 USD na transakcję. Zmienność szacuje się za pomocą pięciokrotnego 20-dniowego wyliczenia ATR. Ma to na celu znormalizowanie poziomu ryzyka na handel. PampL nie jest akumulowany do kapitału początkowego. Nie ma żadnych potrąceń za prowizje i poślizg. Nie ma żadnych przystanków. Oto zastosowana formuła określania wielkości pozycji: Udostępnia 2000 na transakcję 5 ATR (20) BigPointValue) Na pierwszy rzut oka nie jest to imponujące. Przy zaledwie 27 transakcjach od 200 r. Generujemy tylko 3,51 zwrotu z kapitału. Oczywiście nastawienie rynkowe jest wyższe (handel powyżej 200-dniowego SMA), więc w większości przypadków strategia ta nie aktywnie poszukuje transakcji. Ale nawet gdy szukamy transakcji na tych rynkach, ta metoda nie zapewnia wystarczającego zysku, aby opłacić ją. Jest to podobny wynik, o którym pisałem w tym artykule, 8220 The Death Cross 8211 Co musisz wiedzieć. 8220 Chociaż nie oczekuję dużej zmiany, let8217 przyjrzą się handlowi ETF, SPY. Niewielka zmiana. A co z rynkiem kontraktów terminowych I8217 będzie sprzedawał tylko jedną umowę. Największy spadek obrotów na Emini to 2425 transakcji. Największa wypłata wyniosła 4.325. Double Seven With Shorting Chociaż ustaliliśmy, że ta metoda zwężeń nie jest dobra, dla zabawy let8217s dodaj ją do długiej strategii handlowej Larry Connors8217, którą zbadaliśmy w zeszłym tygodniu pod nazwą Double Seven. Po prostu zaktualizowałem kod strategii TradeStation z poprzedniego artykułu, aby brać transakcje podczas targu byków i niedźwiedzi. Podczas rynku hossy strategia Double Seven będzie aktywnie podejmować transakcje, podczas gdy na rynku niedźwiedzi strategia skracania kontrahentów firmy Connors będzie podejmować transakcje. Poniżej przedstawiono wyniki połączenia tych dwóch strategii w jeden system. I8217m handlu futures proste, ponieważ it8217s tak łatwo skrócić i iść długo tylko z jednym symbolem. Od I8217m handlu futures, usunąłem algorytmu wielkości pozycji w celu znormalizowania liczby kontraktów vs zmienności. Zamiast tego strategia po prostu kupi jedną umowę na handel. Odliczenie 30 na podróż rundy zostało odliczone za poślizg i prowizje. Poniższa tabela wydajności porównuje system Long Only z nowym połączonym systemem LongShort. Wniosek Strategia dwumiejscowa z elementem zwarcia nieznacznie poprawia wyniki długiej tylko strategii Double Seven. Łącząc je ze strategiami, powstaje model handlowy, który zmienia sposób handlu w oparciu o długoterminowy reżim rynkowy typu bullbear. Warto zauważyć, że książka, w której te strategie zostały stworzone, została opublikowana w 2009 roku. Zatem wszystkie dane po tym roku są danymi pozapróbkowymi. Czy ten system można handlować z prawdziwymi pieniędzmi, tak jak jeszcze nie jest? Myślę, że to ma potencjał, ale pamiętaj, że nie ma żadnych przystanków. Przy odrobinie pracy z twojej strony możesz wymienić coś bardzo podobnego do tego, co tu prezentujesz. Pamiętaj też, że zyski nie są reinwestowane podczas testów przeprowadzonych powyżej. Jeśli ponownie zainwestujesz swoje zyski, a jednocześnie zwiększysz swoje ryzyko na handel, twoje zyski będą większe. Zdobądź książkę
Comments
Post a Comment