Używając MATLAB, w jaki sposób można znaleźć 3-dniową średnią ruchu konkretnej kolumny macierzy i dodać średnią ruchoma do tej matrycy staram się obliczyć 3-dniową średnią ruchu od dołu do góry matrycy. Dostarczyłem mój kod: Biorąc pod uwagę następujące macierzy a i maski: Próbowałem wykonania polecenia conv, ale otrzymuję błąd. Oto polecenie conv, które próbowałem użyć w drugiej kolumnie macierzy a: Dane wyjściowe, które pragnę, są podane w następującej macierzy: Jeśli masz jakieś sugestie, byłbym bardzo wdzięczny. Dziękuję W kolumnie 2 matrycy a, obliczam średnią ruchu trzydniowego w następujący sposób i umieszczając wynik w kolumnie 4 matrycy a (zmieniłam nazwę matrycy jako 39desiredOutput39 tylko dla ilustracji). Średnia 3-dniowa z 17, 14, 11 wynosi 14, 3-dniowa średnia z 14, 11, 8 jest 11, 3-dniowa średnia z 11, 8, 5 jest równa 8, a średnia 3-dniowa z 8, 2 to 5. W czwartej kolumnie nie ma wartości w dolnych dwóch wierszach, ponieważ obliczenia dla 3-dniowej średniej ruchomej zaczynają się od dołu. Wyjście 39valid39 nie będzie wyświetlane do co najmniej 17, 14 i 11. Mamy nadzieję, że to ma sens ndash Aaron 12 czerwca 13 w 1:28 Ogólnie pomogłoby, gdybyś wykazał błąd. W tym przypadku robisz dwie rzeczy źle: Najpierw splot musi być podzielony przez trzy (lub długość średniej ruchomej) Po drugie, zwróć uwagę na rozmiar c. Nie możesz po prostu zmieścić się w c. Typowym sposobem uzyskania średniej ruchomej byłoby użycie tego samego: ale to nie wygląda tak, jak chcesz. Zamiast tego zmuszony jest użyć kilku wierszy: 29 września 2017 r. Średnia ruchoma przez splot Co to jest średnia ruchoma i co jest dobre dla Jak przeprowadzić uśrednianie wykonywane przy użyciu splotów Średnia ruchoma to prosta operacja używana zwykle do tłumienia hałasu signal: ustawiamy wartość każdego punktu na średnią wartości w jej sąsiedztwie. Zgodnie ze wzorem: Tutaj x jest wejściem, a y jest sygnałem wyjściowym, podczas gdy rozmiar okna jest w, powinien być nieparzysty. Powyższa formuła opisuje operację symetryczną: próbki są pobierane z obu stron rzeczywistego punktu. Poniżej znajduje się przykład życia. Punkt, na którym jest okno jest rzeczywiście czerwony. Wartości poza x mają być zerami: bawić się i zobaczyć efekty średniej ruchomej, spójrz na tę interaktywną demonstrację. Jak to zrobić przez splot Jak zauważyłeś, obliczanie prostej średniej ruchomej jest podobne do splotu: w obu przypadkach okno jest przesuwane wzdłuż sygnału, a elementy w oknie są podsumowane. Więc spróbuj tego zrobić, używając splotu. Użyj następujących parametrów: pożądane wyjście to: jako pierwsze podejście, spróbujmy to, co otrzymamy przez przekonanie sygnału x przez następujące k kernel: Wyjście jest dokładnie trzy razy większe niż oczekiwano. Można również zauważyć, że wartością wyjściową są podsumowanie trzech elementów w oknie. To dlatego, że podczas splotowania okna przesuwają się wzdłuż, wszystkie elementy są pomnożone przez jeden, a następnie podsumowane: yk 1 cdot x 1 cdot x 1 cdot x Aby uzyskać pożądane wartości y. wynik zostanie podzielony przez 3: przez wzór obejmujący podział: ale czy nie byłoby to optymalne do podziału podczas splotu Oto pomysł polegający na przekształceniu równania: użyjemy więc następującego jądra: w ten sposób będziemy uzyskać pożądany wynik: Ogólnie: jeśli chcemy zrobić średnią ruchomą przez splot o wielkości okna w. użyjemy następującego k-kernela: Prostą funkcją wykonującą średnią ruchomą jest: Przykład użycia: muszę obliczyć średnią ruchomą w serii danych, w pętli for. Muszę uzyskać średnią kroczącą powyżej N9 dni. Tablica Im computing in to 4 serie 365 wartości (M), które same są wartościami średnimi innego zestawu danych. Chcę wykreślić średnie wartości moich danych z średnią ruchoma w jednym wykresie. I googled nieco o ruchu średnich i conv polecenia i znalazłem coś, co próbowałem wdrożyć w moim kodzie .:. Więc w zasadzie obliczyć moje średnie i spróbować to z (zła) średnia ruchoma. Wybrałem wartość wts tuż przy matematyce, więc jest to błędne. (źródło: mathworks. nlhelpeconmoving-average-trend-estimation. html) Mój problem polega jednak na tym, że nie rozumiem, co to jest. Ktoś mógłby wyjaśnić, jeśli ma coś wspólnego z wagami wartości: w tym przypadku jest to nieważne. Wszystkie wartości są ważone tak samo. A jeśli robię to całkowicie złe, mogę uzyskać pomoc z nim moje najszczersze podziękowania. pytanie 23 września 14 o 19:05 Korzystanie z conv to doskonały sposób na wprowadzenie średniej kroczącej. W kodzie, którego używasz, wts jest tym, ile ważysz każdej wartości (jak zgadłeś). suma tego wektora powinna zawsze być równa. Jeśli chcesz równomiernie wyważyć każdą wartość i zrobić filtr rozmiaru N, to chcesz to zrobić Używając prawidłowego argumentu w conv będzie powodować mniejsze wartości Ms niż masz w M. Użyj tego samego, jeśli nie masz nic przeciwko efektom zero padding. Jeśli masz zestaw narzędzi do przetwarzania sygnałów, możesz użyć cconv, jeśli chcesz wypróbować średnią ruchomą kołową. Coś, co chcesz przeczytać dokumentację conv i cconv, aby uzyskać więcej informacji, jeśli już nie masz. Możesz użyć filtru, aby znaleźć średnią ruchu bez użycia pętli for. W tym przykładzie znajdziemy średnią bieżącej wektora 16-elementowego, przy użyciu rozmiaru okna 5. 2) gładka jako część przybornika do dopasowywania krzywych (która jest dostępna w większości przypadków) yy gładka (y) wygładza dane wektora kolumny y przy użyciu filtra średniej ruchomej. Wyniki są zwracane w wektorze kolumny yy. Domyślny przedział dla średniej ruchomej wynosi 5.Moving Average Hi Miquel z parametrem kontrolnym alpha, ustawionym na zero. Średnie ruchome są obliczane przez zawijanie sygnału wejściowego (serii) za pomocą dwóch skończonych filtrów odpowiedzi impulsowej o długości N ze współczynnikami filtrów 1N. Zatem połączenie: movavg (seria, 3,10,0) będzie filtrować dane szeregowo za pomocą dwóch filtrów, jeden będzie miał długość 3 i będzie miał współczynniki filtru filt113 13 13 3 współczynniki Drugi będzie miał długość 10 i ma współczynniki filtra filt2110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 10 współczynników Następnie filtrujesz swoje dane wejściowe tymi filtrami FIR. seriesrandn (100,1) tworzy losowe dane outputfilt1filter (filt1,1, series) filtrujące losowe dane outputfilt2filter (filt2,1, series) Jeśli teraz wykreślisz te dane, zobaczysz, że obie filtrowane wersje są gładsze niż dane wejściowe , ale ta outputfilt2 jest gładsza niż outputfilt1, ponieważ użyłeś filtru o dłuższym ruchu ruchomym. Nie sądzę, aby twoja główna zmienna wejściowa była równa 1, ponieważ nie daje Ci niczego. Nie jestem ekonomistą, ale jedna aplikacja używająca średnich ruchomych o różnych długościach to porównanie rzeczywistych danych z ruchoma średnią o innej długości (krótka lub prowadząca, a druga lub dłuższa) i sprawdzenie, gdzie faktycznie padają dane na temat rynku w odniesieniu do tych różnych średnich kroczących. Służy do wnioskowania o ogólnym kierunku szeregów czasowych (rynek). Zmiana parametru kontrolnego daje ważoną ruchomą średnią lub wykładniczą. Mam nadzieję, że pomoże, Wayne Moura ltmdNOSPAMmouragmREMOVEailgt napisał w wiadomości ltguahs5lgk1fred. mathworksgt. Witaj, gt gt Musisz obliczyć prostą ruchliwą średnią z okresem 10. gt Jak można to zrobić w programie Matlab gt gt Używam movavg (serie, 1,20,0), ale nie wiem, czy jest to poprawne. gt gt Powinienem używać dla lead i lag gt gt Podziękowania, gt Miguel Wayne King ltwmkingtygmailgt napisał w wiadomości ltgubl6qp821fred. mathworksgt. gt Hi Miquel z parametrem sterowania alpha, ustawionym na zero. Średnie ruchome są obliczane przez zawijanie sygnału wejściowego (serii) za pomocą dwóch skończonych filtrów odpowiedzi impulsowej o długości N ze współczynnikami filtrów 1N. Tak więc połączenie: gt movavg (series, 3,10,0) gt filtruje dane szeregowo dwoma filtrami, jedna będzie miała długość 3 i mają współczynniki filtru gt gt filt113 13 13 3 współczynniki gt Pozostałe będą miały długość 10 i mają współczynniki filtrów gt filt2110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 10 współczynników gt gt Następnie filtrujesz swoje dane wejściowe tymi filtrami FIR. gt gt seriesrandn (100,1) utwórz losowe dane gt outputfilt1filter (filt1,1, series) filtruj niektóre losowe dane gt outputfilt2filter (filt2,1, series) gt gt Jeśli teraz narysujesz te dane, zobaczysz, że obie filtrowane wersje są gładsze niż dane wejściowe, ale że outputfilt2 jest gładsza niż outputfilt1, ponieważ użyłeś filtra o dłuższym ruchu. Nie sądzę, aby twoja główna zmienna wejściowa była równa 1, ponieważ nie daje Ci niczego. Nie jestem ekonomistą, ale jedna aplikacja używająca średnich ruchomych o różnych długościach to porównanie rzeczywistych danych z ruchoma średnią o innej długości (krótka lub prowadząca, a druga lub dłuższa) i sprawdzenie, gdzie faktycznie padają dane na temat rynku w odniesieniu do tych różnych średnich kroczących. Służy do wnioskowania o ogólnym kierunku szeregu czasowego (rynek). Zmiana parametru kontrolnego daje ważoną ruchomą średnią lub wykładniczą. gt gt Pomyśl o tym, że gt wayne gt gt gt gt Miguel Moura ltmdNOSPAMmouragmREMOVEailgt napisał w wiadomości ltguahs5lgk1fred. mathworksgt. gt gt Witam, gt gt gt gt Musisz obliczyć prostą średnią ruchu z okresem 10. gt gt Jak można to zrobić w programie Matlab gt gt gt gt Używam movavg (serie, 1,20,0), ale nie jestem pewnie, czy to jest poprawne. gt gt gt gt Co należy używać do obsługi kodu źródłowego i opóźnienia gt gt gt gt? gt gt Migracja za pomocą prostego ruchu w zwykłym formularzu wymaga utworzenia biblioteki C NET. I używam tej biblioteki w Matlab i sprawdzanie wydajności. Chciałbym obliczyć SMA za pomocą funkcji Matlab do sprawdzania poprawności wartości. Teoretycznie wartości SMA powinny być takie same albo za pomocą C Library SMA, albo Matlab SMA, right In C mój SMA jest następujący: public static Double SMA (Double series, Int32 period) Sprawdź argumenty Int32 length series. Length if (length 0) wyrzuć nowy ArgumentException (Serie nie mogą być puste), jeśli (okres gt długość) rzuca nowy ArgumentException (Okres nie może być większy niż długość serii) Oblicz prostą średnią ruchomą Podwójną sma nową Podwójną sumę podwójną sumę sma0 dla (int bar 1 bar lt length bar) if (bar lt period) sum suma smararna paska szeregowego (pasek 1) else smabar smabar - 1 (pasmo serii - pasmo szeregowe - okres) Używam SMA jako przykładu do testowania. Hi Miguel, można łatwo przetłumaczyć kod C do matlaba. Biorąc odpowiednią część twojego kodu C podwójnej sumy sma0 dla (int bar 1 bar lt length bar), jeśli (bar lt period) sumuje sumaryczne sumy smabar (bar 1) w innym przypadku smabar smabar - 1 (szeregowy - szeregowy - kropka) okres In Matlab (szybkie tłumaczenie): sma (1) series (1) dla j2: length (series) -1 if jltperiod sma (j) sum (series (1: j)) (j1) else sma (j) sma (j - 1) (seria (j) - series (j-period)) koniec końca końcowego Ale otrzymujesz zasadniczo te same wyniki, jeśli używasz filtra () z filtrem FIR składającym się z wektora długości okresu z współczynnikami (110) seriesrandn (100,1) hones (10,1) hh.10 smamatlabfilter (h, 1, series) period sma (1) series (1) dla j2: length (series) -1 if jltperiod sma (j) sum (series ( 1: j)) (j1) w innym przypadku sma (j) sma (j-1) (seria (j) - seria (okres j)) okres koniec koniec wykres (smamatlab, b, szerokość linii, 2) przytrzymaj na działce (sma , r) Istnieją pewne efekty uruchamiania, które można rozwiązać w swojej metodzie, ale otrzymasz obraz. Miłą rzeczą o Matlab jest to, że niektórzy programiści zrobili dla Ciebie wiele pracy. Zyskasz owoce ich pracy. Mam nadzieję, że pomaga, Wayne Wayne Moura ltmdNOSPAMmouragmREMOVEailgt napisał w wiadomości ltgubrt2l11fred. mathworksgt. gt Wayne King ltwmkingtygmailgt napisał wiadomość ltgubl6qp821fred. mathworksgt. gt Hi Miquel z parametrem sterowania alpha, ustawionym na zero. Średnie ruchome są obliczane przez zawijanie sygnału wejściowego (serii) za pomocą dwóch skończonych filtrów odpowiedzi impulsowej o długości N ze współczynnikami filtrów 1N. Tak więc połączenie: gt gt movavg (series, 3,10,0) gt gt filtruje dane w serii z dwoma filtrami, jedna będzie miała długość 3 i mają współczynniki filtru gt gt gt filt113 13 13 3 współczynniki gt gt inne mają długość 10 i mają współczynniki filtru gt gt filt2110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 10 Współczynniki gt gt gt gt Następnie filtrujesz dane wejściowe tymi filtrami FIR. gt gt gt gt seriesrandn (100,1) utwórz losowe dane gt gt outputfilt1filter (filt1,1, series) filtruj niektóre losowe dane gt gt outputfilt2filter (filt2,1, series) gt gt gt gt Jeśli teraz narysujesz te dane, zobaczymy, że obie wersje filtrowane są gładsze niż dane wejściowe, ale wynik outputfilt2 jest gładszy niż outputfilt1, ponieważ użyłeś filtra o dłuższym ruchu ruchomym. Nie sądzę, aby twoja główna zmienna wejściowa była równa 1, ponieważ nie daje Ci niczego. Nie jestem ekonomistą, ale jedna aplikacja używająca średnich ruchomych o różnych długościach to porównanie rzeczywistych danych z ruchoma średnią o innej długości (krótka lub prowadząca, a druga lub dłuższa) i sprawdzenie, gdzie faktycznie padają dane na temat rynku w odniesieniu do tych różnych średnich kroczących. Służy do wnioskowania o ogólnym kierunku szeregów czasowych (rynek). Zmiana parametru kontrolnego daje ważoną ruchomą średnią lub wykładniczą. gt gt gt gt Nadzieja, która pomaga, gt gt wayne, gt gt, gt, gt, gt, gt, gt, gt, Miguel Moura ltmdNOSPAMmouragmREMOVEailgt napisał w wiadomości ltguahs5lgk1fred. mathworksgt. gt gt gt Witaj, gt gt gt gt gt gt Potrzebuję obliczyć prostą średnią ruchu z okresem 10. gt gt gt Jak mogę to zrobić w programie Matlab gt gt gt gt gt gt Używam movavg (seria, 1,20, 0), ale nie wiem, czy jest to poprawne. gt gt gt gt gt gt gt gt gt gt gt gt gt gt gt gt gt gt gt gt gt gt gt gt gt gt gt gt gt gt gt gt gt gt gt gt gt gt gt gt gt gt gt gt gt gt gt gt gt gt gt gt gt gt gt gt gt gt gt gt gt gt gt gt gt gt gt gt gt gt gt gt gt gt gt gt gt gt gt gt gt gt gt gt gt gt gt gt gt gt gt gt gt gt gt gt gt gt gt gt gt GT gt . I używam tej biblioteki w Matlab i sprawdzanie wydajności. gt gt Chciałbym obliczyć SMA przy użyciu funkcji Matlab do sprawdzania poprawności wartości. gt gt Teoretycznie wartości SMA powinny być takie same albo za pomocą C Library SMA, albo Matlab SMA, right gt gt In C mój SMA jest następujący: gt gt public static Double SMA (Double series, Int32 period) gt gt Sprawdź argumenty gt długość serii Int32.Length gt, jeśli (długość 0) wyrzuca nowy ArgumentException (Serie nie mogą być gt puste) gt, jeśli (okres gt długość) rzuca nowy ArgumentException (Okres gt nie może być większy niż długość serii) gt gt Oblicz prostą średnią ruchomą gt Podwójnie sma nowy Doublelength gt gt sma0 series0 gt gt double sum sma0 gt dla (int bar 1 bar lt length bar) gt gt jeśli (bar lt period) gt gt sum seriesbar gt suma smabar (bar 1) gt gt else gt gt smabar smabar - 1 (seriesbar - seriesbar - gt period) gt gt gt return sma gt gt Używam SMA jako przykładu do testowania. gt gt Dzięki, gt Miguel Cześć, dlaczego używam C jest prosta. Tworzę model finansowy. Robię badania w Matlab, ale w czasie rzeczywistym będę używać C, ponieważ trudno było połączyć Matlab z API i być szczerze mówiąc większość użycia API lub C. Więc real time będzie to C WPF Application. Do testowania będzie Matlab. Dla zachowania spójności obie systemy powinny używać tych samych metod obliczeniowych. Więc albo utworzyć algorytmy w C i utworzyć 3,5 biblioteki do wykorzystania w Matlab. Albo tworzę wszystko w Matlab, kompiluję do NET (co moim zdaniem jest możliwe) do użycia w aplikacji WPF. Co byś mi doradził Może ta ostatnia opcja Myślę, że prawdopodobnie zaoszczędzi mi dużo pracy. Ale co z wydajnością Ale jak mogę skompilować na przykład ten kod do biblioteki NET? Wszelkie rady na ten temat są bardzo mile widziane. Dziękuję, Miguel Wayne King ltwmkingtygmailgt napisał w wiadomości ltgubuvu71g1fred. mathworksgt. gt sorry miguel szalony znak pojawia się w moim poście gt gt w poniższym fragmencie kodu. gt gt Wayne Wayne ltwmkingtygmailgt napisał wiadomość ltgubuip7s81fred. mathworksgt. gt gt Witaj Miguel, możesz łatwo przetłumaczyć swój kod C na matlab. Biorąc odpowiednią część swojego kodu C gt gt gt sma0 series0 gt gt gt gt podwójną sumę sma0 gt gt for (pasek długości 1 paska długości paska 1 bar) gt gt gt gt if (bar lt period) gt gt gt sum seriesbar gt gt suma smabarna (bar 1) gt gt gt gt inny gt gt gt gt smabar smabar - 1 (szeregowy - szeregowy - okres gt gt) okres gt gt gt gt gt gt gt W Matlab (szybkie tłumaczenie): gt gt gt gt sma (1) seria (1) gt gt dla j2: długość (seria) -1 gt gt, jeśli suma sma (j) suma (seria (1: j)) (j1) gt gt else gt gt sma (j) sma (j-1) (series (j) - series (j-period)) gt gt gt gt gt gt gt gt gt Ale uzyskasz zasadniczo te same wyniki, jeśli użyjesz filtra () z filtrem FIR składającym się wektora okresu długości ze współczynnikami (110) gt gt gt gt seriesrandn (100,1) gt gt (10,1) gt gt hh.10 gt gt smamatlabfilter (h, 1, series) gt gt okres gt gt sma (1) seria (1) gt gt dla j2: długość (seria) -1 gt gt, jeśli suma sma (j) suma (seria (1: j)) (j1) gt gt gt gt sma (j) sma (j-1) (seria (j) serie (j - Okres) gt gt gt gt gt gt gt (plot, gt, gt; gtew gt; gt; gt; gt; gt; gt; gt gt; plot (sma, r) gt gt gt gt Istnieją pewne efekty uruchamiania, metoda, ale dostajesz obraz. Miłą rzeczą o Matlab jest to, że niektórzy programiści zrobili dla Ciebie wiele pracy. Zyskasz owoce ich pracy. gt gt gt gt Nadzieja, która pomaga, gt gt wayne gt gt gt gt gt Miguel Moura ltmdNOSPAMmouragmREMOVEailgt napisał w wiadomości ltgubrt2l11fred. mathworksgt. gt gt gt Wayne King ltwmkingtygmailgt napisał wiadomość ltgubl6qp821fred. mathworksgt. gt gt gt Hi Miquel z parametrem sterowania alpha, ustawionym na zero. Średnie ruchome są obliczane przez zawijanie sygnału wejściowego (serii) za pomocą dwóch skończonych filtrów odpowiedzi impulsowej o długości N ze współczynnikami filtrów 1N. Tak więc połączenie: gt gt gt movavg (series, 3,10,0) gt gt gt gt filtruje dane szeregowo dwoma filtrami, jeden będzie długości 3 i mają współczynniki filtru gt gt gt gt gt gt gt gt filt113 13 13 3 współczynniki gt gt gt gt Drugi będzie miał długość 10 i współczynnik filtrów gt gt gt gt filt2110 110 110 110 110 110 110 110 110 10 współczynników gt> gt gt gt gt gt Jesteś filtrowanie danych wejściowych z tymi filtrami FIR. gt gt gt gt gt gt gt seriesrandn (100,1) utwórz losowe dane gt gt gt gt outputfilt1filter (filt1,1, series) filtruj niektóre losowe dane gt gt gt gt outputfilt2filter (filt2,1, series) gt gt gt gt gt gt gt gt Jeśli teraz opiszesz te dane, zobaczysz, że oba wersje filtrowane są gładsze niż dane wejściowe, ale że plik outputfilt2 jest gładszy od pliku wyjściowego1, ponieważ użyłeś filtru o dłuższym ruchu. Nie sądzę, aby twoja główna zmienna wejściowa była równa 1, ponieważ nie daje Ci niczego. Nie jestem ekonomistą, ale jedna aplikacja używająca średnich ruchomych o różnych długościach to porównanie rzeczywistych danych z ruchoma średnią o innej długości (krótka lub prowadząca, a druga lub dłuższa) i sprawdzenie, gdzie faktycznie padają dane na temat rynku w odniesieniu do tych różnych średnich kroczących. Służy do wnioskowania o ogólnym kierunku szeregów czasowych (rynek). Zmiana parametru kontrolnego daje ważoną ruchomą średnią lub wykładniczą. gt gt gt gt gt gt gt Nadzieję, że pomaga, gt gt gt gt wayne gt gt gt gt gt gt gt gt gt gt micha ltmdNOSPAMmouragmREMOVEailgt napisał w wiadomości ltguahs5lgk1fred. mathworksgt. gt gt gt gt gt gt gt Witaj, gt gt gt gt gt gt gt gt gt gt muszę obliczyć prostą ruchomą przeciętność z okresem 10. gt gt gt gt gt Jak mogę to zrobić w programie Matlab gt gt gt gt gt gt gt gt gt gt Używam movavg (seria, 1,20,0), ale nie jestem pewien, czy to jest poprawne. gt gt gt gt gt gt gt gt gt gt gt gt gt gt gt gt gt gt gt gt gt gt gt gt gt gt gt gt gt gt gt gt gt gt gt Muszę używać prostej średniej ruchomej w normalnej formie, ponieważ stworzyłem bibliotekę C NET do tego. I używam tej biblioteki w Matlab i sprawdzanie wydajności. gt gt gt gt gt Chciałbym obliczyć SMA za pomocą funkcji Matlab do sprawdzania poprawności wartości. gt gt gt gt gt Teoretycznie wartoś ci SMA powinny być takie same albo za pomocĘ ... biblioteki C Library SMA lub Matlab SMA, w prawo gt gt gt gt gt gt W moim moim SMA jest nastę pujĘ ... cy gt gt gt gt gt gt gt public static Double SMA (Double series, Int32 period) gt gt gt gt gt Sprawdź argumenty gt gt gt Int32 length series. Length gt gt gt if (length 0) throw new ArgumentException (Series nie może być gt gt gt empty) gt gt gt if (period gt length) throw new ArgumentException (Okres gt gt gt nie może być większy niż długość serii) gt gt gt gt gt Oblicz prostą średnią ruchomą gt gt gt Double sma new Doublelength gt gt gt gt gt sma0 series0 gt gt gt gt gt double sum sma0 gt gt gt for (pasek wewnętrzny 1 pasek długości paska długości) gtg gt gt gt if (pasek czasu lt) gt gt gt gt gt suma sumy gtb gt suma smabar (pasek 1) gt gt gt gt gt else gt gt gt gt gt smabar smabar - 1 (seria - seria - pasek-seria - gt gt gt okres) gt gt gt gt gt gt gt; gt gt gt gt return gt gt gt gt; gt gt gt gt Jestem używając SMA jako przykładu do testowania. gt gt gt gt gt Dzięki, gt gt gt Miguel Wayne King ltwmkingtygmailgt napisał w wiadomości lth2auivpgk1fred. mathworksgt. gt Witaj, Ralph, tak, średnia krocząca jest wprowadzana w sposób przyczynowy, więc jest wsteczna. W trakcie połączenia movavg (dane, 10, 10, e) masz takie samo opóźnienie zarówno dla średnich wiodących, jak i opadłych, dzięki czemu otrzymasz identyczne wyjścia na gt gt krótkie, długie movavg (dane, 10,10, e) gt gt Zwykle ludzie wybierają różne wartości dla tych średnich kroczących. gt gt Mam nadzieję, że gt; gtneg gt Ralph ltralphjbgmailgt napisał w wiadomości lth2atdf6sc1fred. mathworksgt. gt gt Tak, więc w moim przykładzie byłby czas n, n-1. n-9 wykładnicza średnia ruchoma. Czy mogę używać movavg (dane, 10,10, e) gt gt gt Głosów Ralph Nie ufaj EMA, że Matlab implementuje. To nie jest tradycyjna średnia ruchoma używana w finansach. W rzeczywistości nie wiem, czy ich wersja jest kiedykolwiek używana. Innymi słowy, jest to niewłaściwe IMO. Oto czego używa Matlab: Oblicz wykładniczą średnią kroczącą Oblicz stałą wygładzania (alfa) alpha 2 (kropka 1) pierwsza wykładnicza średnia to pierwsza cena b (1) zasób (1) wstępna alokacja macierzy b bzerosz (okres r, 1) opóźniona średnia Dla dużych macierzy danych wejściowych, pętle FOR są bardziej wydajne niż wektoryzacja. średnia dla okresu j: r-1 b (j2-period) b (j-period1) alfa (składnik aktywów (j2-okres) - b (j-period1)) koniec Po pierwsze, linia: nie jest dobra, na przykład co by było, gdyby twoje dane wyglądały jak te 1, 4, 6. 20, 45, następnie poproś Matlab o obliczenie 5-okresowej EMA i daje ci 1 jako pierwszą pt. znacznie lepiej jest używać SMA do pierwszego punktu i nie zatrzymuje się, spójrz na rzeczywiste obliczenia EMA: aktywa (okres j2) to przedziały cenowe X, ponieważ w rzeczywistości powinno to być dzisiejsza cena. Każdy odnośnik, który widziałem, podaje wzór: EMAtoday EMAyest alpha (PRICEtoday - EMAyest) A dla porównania Matlab: EMAtoday EMAyest alpha (PRICE period days ago - EMAyest) poprawna linijka powinna brzmieć: Jest to dość poważna pomyłka i może naprawdę zepsuć wyniki, jak to miało miejsce w moim przypadku. Nie mogę uwierzyć, że to nigdy nie zostało rozwiązane. Możesz myśleć o swojej liście obserwacyjnej jako wątkach, które zostały oznaczone jako zakładki. Możesz dodać tagi, autorów, wątki, a nawet wyniki wyszukiwania do listy obserwacyjnej. W ten sposób możesz łatwo śledzić tematy, na które jesteś zainteresowany. Aby wyświetlić listę z zegarkami, kliknij link Mój link do czytnika wiadomości. Aby dodać elementy do listy obserwacyjnej, kliknij na link do cytatu, aby obejrzeć link pod listą na dole każdej strony. Jak dodać przedmiot do mojej listy obserwowanych Aby dodać kryteria wyszukiwania do listy obserwowanych, wyszukaj żądany termin w polu wyszukiwania. Kliknij notkęDodaj to wyszukiwanie do mojego linku na liście obserwowanych na stronie wyników wyszukiwania. Możesz również dodać znacznik do swojej listy obserwowanych, wyszukując tag z dyrektywą quottag: tagnamequot gdzie zmienna jest nazwą tagu, który chcesz obejrzeć. Aby dodać autora do listy obserwacyjnej, przejdź na stronę profilu autora i kliknij link Dodaj ten autorek do mojego linku listy obserwacyjnej u góry strony. Możesz także dodać autora do listy obserwacyjnej, przechodząc do wątku, który autor napisał do i klikając na linkNagnij tego autora do mojego linku listy obserwacyjnej. Zostaniesz powiadomiony, gdy autor utworzy post. Aby dodać wątek do listy obserwacyjnej, przejdź na stronę wątku i kliknij przycisk Dodaj ten wątek do mojego linku podglądu listy obserwowanych u góry strony. Informacje o grupach dyskusyjnych, czytnikach grup dyskusyjnych i programie MATLAB Central Czym są grupy dyskusyjne Grupy dyskusyjne to forum ogólnoświatowe otwarte dla wszystkich. Grupy dyskusyjne służą do omawiania ogromnej liczby tematów, tworzenia ogłoszeń i wymiany plików. Dyskusje są nawleczone lub pogrupowane w sposób umożliwiający odczytanie wysłanej wiadomości i wszystkich jej odpowiedzi w porządku chronologicznym. Ułatwia to śledzenie wątku rozmowy i sprawdzenie, co zostało powiedziane przed wysłaniem własnej odpowiedzi lub dokonanie nowego wpisu. Zawartość grup dyskusyjnych jest rozprowadzana przez serwery hostowane przez różne organizacje w Internecie. Komunikaty są wymieniane i zarządzane za pomocą standardowych protokołów. Żadna pojedyncza jednostka nie zgłosiła się do grup dyskusyjnych. Istnieją tysiące grup dyskusyjnych, z których każdy odnosi się do jednego tematu lub obszaru zainteresowania. Centralny czytnik kanałów MATLAB publikuje i wyświetla komunikaty w grupie dyskusyjnej comp. soft-sys. matlab. Jak czytać lub publikować w grupach dyskusyjnych Możesz używać zintegrowanego programu do czytania wiadomości w witrynie internetowej MATLAB Central, aby czytać i publikować wiadomości w tej grupie dyskusyjnej. MATLAB Central jest obsługiwany przez MathWorks. Wiadomości publikowane za pośrednictwem centralnego czytnika grup dyskusyjnych MATLAB są widoczne dla wszystkich korzystających z grup dyskusyjnych, niezależnie od tego, w jaki sposób uzyskują dostęp do grup dyskusyjnych. Korzystanie z MATLAB Central ma kilka zalet. Jedno konto Twoje konto MATLAB Central jest powiązane z kontem MathWorks dla łatwego dostępu. Użyj adresu e-mail swojego wyboru Centralny czytnik kanałów MATLAB umożliwia definiowanie alternatywnego adresu e-mail jako adresu księgowania, unikając bałaganu w podstawowej skrzynce pocztowej i zmniejszając spam. Kontrola spamu Większość spamu grup dyskusyjnych jest filtrowana przez czytnik grup dyskusyjnych MATLAB. Tagowanie wiadomości może być oznaczone odpowiednią etykietą przez każdego zalogowanego użytkownika. Tagi mogą służyć jako słowa kluczowe, aby znaleźć określone pliki zainteresowań lub jako sposób na zakwalifikowanie Twoich zaksięgowanych wpisów. Możesz zezwolić innym na wyświetlanie tagów i możesz wyświetlać lub wyszukiwać tagi innych użytkowników, a także te w całej społeczności. Tagowanie pozwala zobaczyć zarówno wielkie trendy, jak i mniejsze, bardziej niejasne pomysły i aplikacje. Listy oglądające Konfigurowanie list watchlistów pozwala otrzymywać powiadomienia o aktualizacjach dokonanych w publikacjach wybranych przez autora, wątek lub dowolną zmienną wyszukiwania. Powiadomienia na liście obserwowanych można wysyłać e-mailem (codziennie lub bezpośrednio), wyświetlane w My Newsreader lub wysyłane za pośrednictwem kanału RSS. Inne sposoby uzyskiwania dostępu do grup dyskusyjnych Używanie czytnika grup dyskusyjnych przez szkołę, pracodawcę lub dostawcę usług internetowych Płać za dostęp do grupy dyskusyjnej od komercyjnego dostawcy Grupy dyskusyjne Google Mathforum. org zapewnia czytnik grup dyskusyjnych z dostępem do grupy dyskusyjnej comp. soft sys. matlab Uruchom własną serwer. Aby uzyskać typowe instrukcje, zobacz: slyckng. phppage2 Wybierz kraj
Comments
Post a Comment